Сравнение DHEAX с SNSAX
DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.31%/yr vs 2.98%/yr for SNSAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.61%/yr for SNSAX.
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и SNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHEAX показывает доходность 2.43%, а SNSAX немного выше – 2.54%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
SNSAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 2.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DHEAX и SNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 2.43% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 2.54% | 6.29% | 5.12% | 4.67% | -3.55% | 2.35% | 2.72% | 6.25% | -0.26% | 2.81% |
Correlation
The correlation between DHEAX and SNSAX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between DHEAX and SNSAX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHEAX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск
DHEAX
SNSAX
Сравнение DHEAX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHEAX | SNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.55 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.43 | 3.44 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.19 | 13.67 | +22.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и SNSAX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, примерно равная максимальной просадке SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и SNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHEAX | SNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -12.22% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.41% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -1.96% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -6.87% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.82% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.35% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и SNSAX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.27%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHEAX | SNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.47% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.42% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 1.82% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.80% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.58% | -0.33% |
Сравнение комиссий DHEAX и SNSAX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SNSAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и SNSAX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SNSAX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.67% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 3.15% | 3.19% | 4.20% | 3.08% | 3.74% | 3.47% | 1.88% | 2.40% | 1.81% | 1.85% | 1.19% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
DHEAX and SNSAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNSAX has higher volatility (0.47%) compared to DHEAX (0.27%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs SNSAX's -12.22%.
DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHEAX и SNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор