Сравнение DHAMX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и CHTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHAMX и CHTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции DHAMX превзошли акции CHTRX по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.24% соответственно.
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHAMX и CHTRX
DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CHTRX в 1.03%.
Доходность на риск
DHAMX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск
DHAMX
CHTRX
Сравнение DHAMX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHAMX | CHTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.76 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.20 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.07 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 4.24 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHAMX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.76 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DHAMX и CHTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и CHTRX
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности CHTRX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и CHTRX
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и CHTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHAMX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -56.30% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.32% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -26.77% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -41.18% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -8.24% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -13.33% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.85% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и CHTRX
Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco Charter Fund (CHTRX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHAMX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.46% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.50% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 17.85% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.76% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.16% | -1.90% |