PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGTSX с SGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGTSX с SGOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and SGOAX (SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.19%/yr vs 10.83%/yr for SGOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for SGOAX.

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и SGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SGOAX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям SGOAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 10.83% соответственно.

DGTSX

1 день
0.14%
1 месяц
0.76%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.54%
1 год
10.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.19%

SGOAX

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.41%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGTSX и SGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		4.23%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund		9.44%18.47%11.84%16.09%-14.30%20.90%11.23%24.41%-8.90%20.12%

Correlation

The correlation between DGTSX and SGOAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between DGTSX and SGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с DGSIXDGTSX с NWQIXDGTSX с SPYDGTSX с FRGAXDGTSX с DFEOX
Часто сравнивают с SGOAX:
SGOAX с FSRKXSGOAX с GRSPXSGOAX с MHELXSGOAX с SEATXSGOAX с PALDXSGOAX с BWBIXSGOAX с NWQIX

Доходность на риск

DGTSX vs. SGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOAX
Ранг доходности на риск SGOAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c SGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTSXSGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.26

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.26

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.89

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

12.54

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTSX vs. SGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SGOAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и SGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTSXSGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.26

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.43

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и SGOAX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SGOAX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и SGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTSXSGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-56.17%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-8.13%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-16.62%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-24.93%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-34.51%

+23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-7.78%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.87%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и SGOAX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.12%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTSXSGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.70%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

7.99%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

10.37%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

14.56%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

15.87%

-10.64%

Сравнение комиссий DGTSX и SGOAX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SGOAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и SGOAX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности SGOAX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.70%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund		10.55%11.42%7.07%5.57%9.97%6.00%5.12%3.55%2.42%1.23%1.29%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DGTSX and SGOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGOAX has higher volatility (2.70%) compared to DGTSX (1.12%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs SGOAX's -56.17%.

DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGTSX и SGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор