PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841114942

CUSIP

784111494

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SGOAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) показал доход в 4.22% с начала года и 9.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOAX составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SGOAX

С начала года

4.22%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-0.09%

1 год

9.24%

3 года

9.11%

5 лет

11.74%

10 лет

7.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%-0.53%-3.24%-0.50%4.93%4.22%
20240.35%3.02%3.71%-3.98%3.63%0.65%3.40%1.56%1.51%-2.35%4.36%-4.13%11.84%
20236.03%-2.55%0.86%1.26%-2.61%6.34%2.91%-2.34%-4.06%-2.81%7.82%5.12%16.09%
2022-4.37%-2.41%0.85%-6.18%1.12%-8.63%6.73%-3.57%-8.50%8.52%6.67%-3.63%-14.30%
2021-0.45%3.88%3.77%3.98%1.85%0.26%1.09%2.03%-3.78%4.44%-2.46%4.96%20.90%
2020-1.78%-7.61%-15.07%10.58%5.07%1.86%4.28%4.56%-2.72%-2.09%12.12%4.74%11.25%
20197.88%2.77%0.39%2.98%-5.40%5.97%0.63%-2.06%1.81%2.15%2.68%2.88%24.41%
20184.90%-3.75%-1.21%0.20%1.31%-0.00%2.66%1.47%0.12%-7.73%1.53%-7.92%-8.90%
20172.00%2.60%0.43%1.54%0.89%0.84%1.82%0.14%2.59%1.95%2.66%1.04%20.12%
2016-6.09%-0.51%6.18%1.01%1.02%-1.48%4.24%0.88%0.46%-1.95%3.07%1.54%8.10%
2015-2.02%5.39%-0.70%0.69%1.31%-1.54%1.04%-5.55%-3.76%6.26%-0.10%-2.37%-1.97%
2014-3.14%4.75%0.07%-0.37%1.93%2.21%-2.24%3.12%-2.71%1.72%1.45%-0.82%5.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGOAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGOAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.89$1.93$1.45$2.37$1.83$1.37$0.90$0.51$0.29$0.26$0.21$0.23

Дивидендный доход

6.67%7.07%5.56%9.97%6.01%5.12%3.55%2.42%1.24%1.29%1.14%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$1.69$1.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$1.19$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$2.17$2.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$1.65$1.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$1.19$1.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.69$0.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.35$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.16$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.14$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.11$0.21
2014$0.03$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.11$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.17%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1319
-34.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-23.65%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-18.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-18.38%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...