- ISIN
- US7841114942
- CUSIP
- 784111494
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции SGOAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) показал доход в 7.74% с начала года и 19.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOAX составила 11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SGOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2005 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGOAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 мая 2005 г. с доходностью +50.1%, в то время как худший день был 30 мар. 2005 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | 1.64% | -5.68% | 7.69% | 2.35% | -1.05% | 7.74% | ||||||
| 2025 | 3.71% | -0.53% | -3.24% | -0.50% | 5.00% | 3.71% | 0.91% | 3.28% | 2.26% | 0.31% | 1.57% | 0.88% | 18.47% |
| 2024 | 0.35% | 3.02% | 3.71% | -3.98% | 3.63% | 0.65% | 3.40% | 1.56% | 1.51% | -1.07% | 3.01% | -4.13% | 11.84% |
| 2023 | 6.03% | -2.55% | 0.86% | 1.26% | -2.61% | 6.34% | 2.91% | -2.34% | -4.06% | -2.81% | 7.82% | 5.12% | 16.09% |
| 2022 | -4.37% | -2.41% | 0.85% | -6.19% | 1.12% | -8.63% | 6.73% | -3.57% | -8.50% | 8.52% | 6.67% | -3.63% | -14.30% |
| 2021 | -0.45% | 3.88% | 3.77% | 3.98% | 1.85% | 0.26% | 1.09% | 2.02% | -3.78% | 4.44% | -2.46% | 4.96% | 20.90% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.84, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 100.23%
- Участие в снижении
- 100.12%
Комиссия
Комиссия SGOAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGOAX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.29 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 10.15 | +1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.33 | $3.30 | $1.93 | $1.45 | $2.36 | $1.83 | $1.37 | $0.90 | $0.51 | $0.29 | $0.26 | $0.21 |
Дивидендный доход | 10.72% | 11.42% | 7.07% | 5.57% | 9.97% | 6.00% | 5.12% | 3.55% | 2.42% | 1.23% | 1.29% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $3.07 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.69 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.19 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $2.17 | $2.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.65 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.17%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.51%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -27.30%апр. 2005 г. | 1mo 21d | 8d | 1mo 29dмарт 2005 г. - май 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.93%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.74%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| SGOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -56.78% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.43% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -33.92% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.31% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.71% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.05% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGOAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGOAX