PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGTSX с RBLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGTSX с RBLVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and RBLVX (Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.19%/yr vs 6.25%/yr for RBLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.76%/yr for RBLVX.

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и RBLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у RBLVX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям RBLVX по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.25% соответственно.

DGTSX

1 день
0.14%
1 месяц
0.76%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.54%
1 год
10.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.19%

RBLVX

1 день
0.33%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.48%
1 год
17.98%
3 года*
12.72%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGTSX и RBLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		4.23%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		7.06%14.63%8.79%13.89%-16.25%13.34%4.04%13.55%-6.58%9.91%

Correlation

The correlation between DGTSX and RBLVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

0.91

The correlation between DGTSX and RBLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund

Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с DGSIXDGTSX с NWQIXDGTSX с SPYDGTSX с FRGAXDGTSX с DFEOX
Часто сравнивают с RBLVX:
RBLVX с TSAIXRBLVX с RGEAXRBLVX с REBYXRBLVX с AVEFXRBLVX с BLNDXRBLVX с FCSRXRBLVX с RTDYX

Доходность на риск

DGTSX vs. RBLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RBLVX
Ранг доходности на риск RBLVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c RBLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTSXRBLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.30

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.31

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.63

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

11.65

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTSX vs. RBLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLVX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и RBLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTSXRBLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.30

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.27

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и RBLVX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки RBLVX в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и RBLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTSXRBLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-50.99%

+34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-6.77%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-10.41%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-22.67%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-26.42%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-9.28%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.53%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и RBLVX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.12%, в то время как у Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTSXRBLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.41%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.22%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

7.76%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

10.48%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

10.85%

-5.62%

Сравнение комиссий DGTSX и RBLVX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RBLVX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и RBLVX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности RBLVX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.70%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		6.81%7.12%0.98%1.42%4.51%15.03%1.25%3.42%5.98%5.64%7.73%10.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DGTSX and RBLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RBLVX has higher volatility (2.41%) compared to DGTSX (1.12%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs RBLVX's -50.99%.

DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGTSX и RBLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор