- ISIN
- US78249R6696
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 23 мар. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции RBLVX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,326.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) показал доход в 7.33% с начала года и 18.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBLVX составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RBLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RBLVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 1.88% | -4.94% | 5.62% | 2.35% | 0.25% | 7.33% | ||||||
| 2025 | 2.33% | 0.18% | -2.36% | 0.09% | 3.19% | 3.18% | 0.45% | 2.39% | 2.25% | 0.87% | 0.93% | 0.38% | 14.63% |
| 2024 | 0.00% | 2.21% | 2.65% | -3.49% | 3.18% | 1.06% | 1.62% | 2.07% | 1.66% | -2.37% | 2.99% | -2.81% | 8.79% |
| 2023 | 6.08% | -2.76% | 1.64% | 1.29% | -1.49% | 3.36% | 2.05% | -1.86% | -3.68% | -2.44% | 6.97% | 4.62% | 13.89% |
| 2022 | -3.16% | -2.24% | -0.10% | -6.17% | 0.52% | -6.58% | 5.34% | -3.56% | -7.81% | 4.05% | 6.35% | -3.02% | -16.25% |
| 2021 | -0.09% | 2.58% | 2.25% | 2.49% | 1.41% | 0.25% | 0.99% | 1.14% | -2.74% | 2.89% | -1.69% | 3.30% | 13.34% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund has an annualized alpha of -0.81%, beta of 0.53, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participated in 69.60% of S&P 500 Index downside but only 54.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 54.49%
- Участие в снижении
- 69.60%
Комиссия
Комиссия RBLVX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBLVX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 13.52 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.82 | $0.11 | $0.14 | $0.40 | $1.66 | $0.14 | $0.38 | $0.60 | $0.64 | $0.84 | $1.09 |
Дивидендный доход | 6.79% | 7.12% | 0.98% | 1.42% | 4.51% | 15.03% | 1.25% | 3.42% | 5.98% | 5.64% | 7.73% | 10.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.51 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.22 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.51 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 7y 9mo | 9y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.30%окт. 2002 г. | 2y 9mo | 2y 1mo | 4y 11moянв. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -26.42%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.67%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.92%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 4d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| RBLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -56.78% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.10% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -18.90% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | -25.43% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -33.92% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.72% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBLVX
Добавьте Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBLVX