Сравнение DGTSX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.40% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и AAAAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
DGTSX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
DGTSX
AAAAX
Сравнение DGTSX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.57 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.11 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.91 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.22 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.38 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и AAAAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и AAAAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -40.47% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.55% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -22.62% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -29.41% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.53% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.89% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.79% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и AAAAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.27% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 7.26% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 11.62% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.19% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 12.66% | -7.44% |