PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с WRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с WRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).

DGT и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGT и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-11.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-1.67%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

WRND

1 день
1.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.26%
1 год
25.07%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с SPWOWRND с GABFWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT

Сравнение комиссий DGT и WRND

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

DGT vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTWRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.22

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.79

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.94

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

7.53

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа WRND равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между DGT и WRND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и WRND

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WRND в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.17%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и WRND

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и WRND.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-27.16%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.75%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-6.17%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.29%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и WRND

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.05%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.27%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

20.63%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.78%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.78%

-1.84%