Сравнение DGSIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.45% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и PMAIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
DGSIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
DGSIX
PMAIX
Сравнение DGSIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.02 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.32 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.88 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и PMAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и PMAIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и PMAIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -24.12% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.06% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -13.97% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -24.12% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.62% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.68% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и PMAIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.19% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 4.15% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 7.19% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 7.20% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 7.58% | +2.76% |