Сравнение DGSIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 5.38% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и NWQIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
DGSIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
DGSIX
NWQIX
Сравнение DGSIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.49 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.91 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.90 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и NWQIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и NWQIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -23.89% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.75% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -17.75% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -23.89% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.94% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.04% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.92% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и NWQIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.50% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.76% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 4.41% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.64% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.31% | +4.03% |