Сравнение DGSFX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.82%.
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и VTIBX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
DGSFX
VTIBX
Сравнение DGSFX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.77 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.71 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и VTIBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и VTIBX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и VTIBX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -16.15% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.95% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -15.81% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.65% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.09% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и VTIBX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.40% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.08% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.11% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.42% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.62% | +1.27% |