PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSE.L с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSE.L с AVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGSE.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DGSE.L is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, DGSE.L returned 8.09%/yr vs 15.43%/yr for AVES. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSE.L charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности DGSE.L и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGSE.L торгуется в GBp, в то время как AVES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVES были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGSE.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 11.79%.

DGSE.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.61%
6 месяцев
11.41%
1 год
19.14%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.84%

AVES

1 день
-4.31%
1 месяц
-2.40%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.28%
1 год
30.77%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSE.L и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		10.61%7.78%-0.93%9.14%-4.67%-0.83%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.79%21.20%6.32%10.95%-6.06%0.89%

Correlation

The correlation between DGSE.L and AVES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.62

The correlation between DGSE.L and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGSE.L и AVES

Секторы
DGSE.L
AVES

Технологии

21.5%
21.4%

Промышленность

15.7%
13.3%

Финансовые услуги

12.7%
25.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.6%

Недвижимость

9.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.2%

Сырьевые материалы

7.8%
9.8%

Здравоохранение

5.0%
2.1%

Коммунальные услуги

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.3%

Энергетика

1.3%
4.0%

Технологии

DGSE.L
21.5%
AVES
21.4%

Промышленность

DGSE.L
15.7%
AVES
13.3%

Финансовые услуги

DGSE.L
12.7%
AVES
25.3%

Потребительский циклический сектор

DGSE.L
10.7%
AVES
9.6%

Недвижимость

DGSE.L
9.2%
AVES
2.4%

Потребительский защитный сектор

DGSE.L
8.2%
AVES
3.2%

Сырьевые материалы

DGSE.L
7.8%
AVES
9.8%

Здравоохранение

DGSE.L
5.0%
AVES
2.1%

Коммунальные услуги

DGSE.L
4.7%
AVES
1.7%

Коммуникационные услуги

DGSE.L
3.3%
AVES
5.3%

Энергетика

DGSE.L
1.3%
AVES
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DGSE.L:
DGSE.L с SPYX.DEDGSE.L с EMVL.LDGSE.L с DFEP.LDGSE.L с EEMSDGSE.L с VYMIDGSE.L с SPYDGSE.L с SCHD
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

DGSE.L vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSE.L
Ранг доходности на риск DGSE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSE.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSE.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSE.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSE.L c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSE.LAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.95

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.54

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.93

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

10.25

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSE.L vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSE.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSE.L и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSE.LAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DGSE.L и AVES

Максимальная просадка DGSE.L за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки AVES в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSE.L и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSE.LAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-16.51%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.55%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-16.51%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.70%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.01%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSE.L и AVES

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) составляет 4.43%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DGSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSE.LAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.40%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.42%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

15.88%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.84%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

14.84%

+0.88%

Сравнение комиссий DGSE.L и AVES

DGSE.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSE.L и AVES

Дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AVES в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		0.03%0.03%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.01%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DGSE.L and AVES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for DGSE.L.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for DGSE.L and 0.36% for AVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSE.L и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор