Сравнение DGSE.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGSE.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGSE.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SMID NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGSE.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSE.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 6.36% | 7.78% | -0.93% | 9.14% | -4.67% | 11.05% | -0.71% | 8.36% | -12.58% | 20.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
DGSE.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSE.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции DGSE.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.82% соответственно.
DGSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.33%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSE.L и SPY
DGSE.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DGSE.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
DGSE.L
SPY
Сравнение DGSE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSE.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.75 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.18 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.29 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.21 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSE.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.75 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DGSE.L и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSE.L и SPY
Дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DGSE.L и SPY
Максимальная просадка DGSE.L за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSE.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSE.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -55.19% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -12.05% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -24.50% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -33.72% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.53% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -9.09% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSE.L и SPY
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DGSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSE.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.54% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.46% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 19.50% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 16.07% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.03% | -2.39% |