Сравнение DGSE.L с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
DGSE.L и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGSE.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SMID NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGSE.L и EEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSE.L и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 6.36% | 7.78% | -0.93% | 9.14% | -4.67% | 11.05% | -0.71% | 8.36% | -12.58% | 20.40% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 5.09% | 11.25% | 4.93% | 16.94% | -9.51% | 19.24% | 15.96% | 7.02% | -14.18% | 23.15% |
Разные валюты инструментов
DGSE.L торгуется в GBp, в то время как EEMS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEMS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSE.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции DGSE.L уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.96% соответственно.
DGSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.33%
EEMS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSE.L и EEMS
DGSE.L берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Доходность на риск
DGSE.L vs. EEMS — Ранг доходности на риск
DGSE.L
EEMS
Сравнение DGSE.L c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSE.L | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.10 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.73 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 9.23 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSE.L | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGSE.L и EEMS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSE.L и EEMS
Дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EEMS в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.03% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGSE.L и EEMS
Максимальная просадка DGSE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки EEMS в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSE.L и EEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSE.L | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -48.89% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -10.99% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -27.07% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -48.89% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.86% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.60% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.06% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSE.L и EEMS
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DGSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSE.L | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.09% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.18% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.00% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 13.62% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.79% | -1.15% |