Сравнение DGSE.L с EMVL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

DGSE.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGSE.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SMID NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGSE.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSE.L и EMVL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	4.53%	7.78%	-0.93%	9.14%	-4.67%	11.05%	-0.71%	7.41%
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)	12.40%	32.93%	16.48%	12.46%	-6.33%	6.28%	2.62%	13.52%

Разные валюты инструментов

DGSE.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGSE.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.40%.

DGSE.L

1 день: -1.72%

1 месяц: -2.33%

С начала года: 4.53%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 18.11%

3 года*: 6.99%

5 лет*: 4.33%

10 лет*: 6.15%

EMVL.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -0.70%

С начала года: 12.40%

6 месяцев: 22.26%

1 год: 49.12%

3 года*: 24.09%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Название символа

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с DGSE.L:

DGSE.L с SPYX.DE DGSE.L с DFEP.L DGSE.L с VYMI DGSE.L с EEMS DGSE.L с SCHD DGSE.L с SPY DGSE.L с EIMI.L

Часто сравнивают с EMVL.L:

EMVL.L с EIMI.L EMVL.L с AVES EMVL.L с AVEM EMVL.L с VWO EMVL.L с HSEF.L EMVL.L с IWDA.L EMVL.L с JPGL.L

Сравнение комиссий DGSE.L и EMVL.L

DGSE.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EMVL.L в 0.40%.

DGSE.L

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

EMVL.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

DGSE.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMVL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSE.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGSE.L	EMVL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	2.58	-1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	3.15	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.46	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	6.00	-3.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.16	18.82	-10.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSE.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSE.L на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSE.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGSE.L	EMVL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	2.58	-1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.68	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.64	-0.34

Корреляция

Корреляция между DGSE.L и EMVL.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSE.L и EMVL.L

Дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	0.03%	0.03%	0.05%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.01%	0.03%
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGSE.L и EMVL.L

Максимальная просадка DGSE.L за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSE.L и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGSE.L	EMVL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.43%	-34.95%	-0.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.87%	-11.65%	+2.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.85%	-34.95%	+16.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.43%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.22%	-10.03%	+2.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.77%	-10.19%	+2.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.23%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSE.L и EMVL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) составляет 5.65%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DGSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGSE.L	EMVL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.65%	7.20%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.38%	14.81%	-5.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.78%	18.92%	-5.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.21%	17.94%	-4.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.65%	20.52%	-4.87%

Сравнение DGSE.L с EMVL.L

Доходность

Сравнение доходности DGSE.L и EMVL.L

Сравнение доходности по годам DGSE.L и EMVL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DGSE.L

EMVL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGSE.L и EMVL.L

Доходность на риск

DGSE.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

DGSE.L

EMVL.L

Сравнение DGSE.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGSE.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSE.L и EMVL.L

Просадки

Сравнение просадок DGSE.L и EMVL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGSE.L и EMVL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)