PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSCX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSCX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSCX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		-5.03%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.54% соответственно.

DGSCX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-9.10%
1 год
-8.15%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.70%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с ASHIXDGSCX с CSUAXDGSCX с FGIAXDGSCX с NFJEXDGSCX с AZNIXDGSCX с CAEIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DGSCX и ARTHX

И DGSCX, и ARTHX имеют комиссию равную 1.28%.

DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

DGSCX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSCXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

2.35

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

3.00

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.28

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

14.04

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSCX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSCXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.35

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между DGSCX и ARTHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и ARTHX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.85%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и ARTHX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSCXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-37.42%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-10.30%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-37.42%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-37.42%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-9.16%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-7.19%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.44%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и ARTHX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSCXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.09%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.40%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.18%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.54%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.50%

+1.76%