Сравнение DGSCX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.45% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и ALOIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
DGSCX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
ALOIX
Сравнение DGSCX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.70 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 3.26 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.57 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.91 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.70 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и ALOIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и ALOIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и ALOIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -79.29% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -10.41% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -39.41% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -42.79% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -8.05% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -35.07% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.71% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и ALOIX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.11% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.87% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 14.53% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.03% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.61% | +2.65% |