PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с WAESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DGS returned 9.93%/yr vs 8.28%/yr for WAESX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.

Доходность

Сравнение доходности DGS и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.28% соответственно.

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%

WAESX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.41%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.62%
1 год
11.10%
3 года*
8.16%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		6.04%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Correlation

The correlation between DGS and WAESX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.70

The correlation between DGS and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с EMXCWAESX с EPIWAESX с VOOWAESX с EEMVWAESX с AVEM

Доходность на риск

DGS vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSWAESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.63

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.02

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.96

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

3.17

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.63

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DGS и WAESX

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и WAESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-45.85%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.18%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-21.75%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-45.85%

+20.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-45.85%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-19.21%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.61%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.39%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и WAESX

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеют волатильность 5.24% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.50%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.07%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.08%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

20.07%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.73%

-2.41%

Сравнение комиссий DGS и WAESX

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и WAESX

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGS and WAESX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAESX has higher volatility (5.50%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs WAESX's -45.85%.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и WAESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор