Сравнение DGS с WAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).
DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGS и WAESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGS и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.34% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -8.40% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.88% соответственно.
DGS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
WAESX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и WAESX
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.
Доходность на риск
DGS vs. WAESX — Ранг доходности на риск
DGS
WAESX
Сравнение DGS c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.17 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.36 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.02 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 0.05 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.17 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGS и WAESX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и WAESX
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.49% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и WAESX
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и WAESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGS | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -45.85% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.18% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -45.85% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -45.85% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -30.21% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -16.56% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.32% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и WAESX
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGS | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.41% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.10% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 17.95% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 19.89% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.54% | -2.29% |