PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRW с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DGRW и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 13.07% против 2.41% соответственно.

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DGRW и USFR

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DGRW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

14.37

-13.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

42.77

-41.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

10.64

-9.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

103.21

-102.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

658.56

-653.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

14.37

-13.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

8.63

-7.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

3.00

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.57

-0.76

Корреляция

Корреляция между DGRW и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и USFR

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и USFR

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-1.36%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-0.04%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-0.18%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-0.80%

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.16%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.01%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и USFR

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

0.08%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

0.19%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

0.29%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

0.41%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

0.81%

+15.40%