PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 33.87%.


DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

SCDL

1 день
0.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
33.87%
6 месяцев
32.94%
1 год
45.29%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и SCDL


2026 (YTD)20252024202320222021
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
6.36%12.17%16.98%18.66%-6.33%23.56%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
33.87%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between DGRW and SCDL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between DGRW and SCDL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Доходность на риск

DGRW vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGRWSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.47

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.07

-2.40

DGRW vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SCDL

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SCDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGRWSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-34.87%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.19%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-32.79%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-34.87%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.06%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-11.87%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.10%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SCDL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.75%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGRWSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.47%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

14.76%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

21.70%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

28.98%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

28.81%

-12.60%

Сравнение комиссий DGRW и SCDL

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SCDL

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DGRW and SCDL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (6.47%) compared to DGRW (3.75%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, DGRW leads with 11.78% vs 10.07% for SCDL. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 11.78% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

DGRW has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for SCDL.

DGRW is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор