PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.13%/yr vs 12.15%/yr for RSP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.15% соответственно.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between DGRW and RSP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.92

The correlation between DGRW and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и RSP

Секторы
DGRW
RSP

Технологии

32.1%
20.9%

Здравоохранение

12.8%
11.1%

Финансовые услуги

11.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.9%

Промышленность

9.9%
14.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.4%

Энергетика

5.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

0.2%
5.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

DGRW
32.1%
RSP
20.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
RSP
11.1%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
RSP
13.9%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
RSP
3.9%

Промышленность

DGRW
9.9%
RSP
14.2%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
RSP
6.4%

Энергетика

DGRW
5.0%
RSP
4.0%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
RSP
5.7%

Недвижимость

DGRW

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

DGRW vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.44

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.54

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

9.63

-0.35

DGRW vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и RSP

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-59.92%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.85%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-17.81%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-21.38%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-39.04%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.64%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.07%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и RSP

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.41% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.57%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.59%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.83%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.22%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.36%

-2.13%

Сравнение комиссий DGRW и RSP

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и RSP

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and RSP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.57%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.13% vs 12.15% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.13% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

RSP has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.28% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while RSP is S&P 500. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.20% for RSP.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор