Сравнение DGRW с RDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).
DGRW и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и RDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.57% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 13.11% против 14.68% соответственно.
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
RDVY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и RDVY
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.
Доходность на риск
DGRW vs. RDVY — Ранг доходности на риск
DGRW
RDVY
Сравнение DGRW c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.23 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и RDVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и RDVY
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности RDVY в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и RDVY
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и RDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -40.60% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.04% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -25.32% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -40.60% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.65% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.06% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.96% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и RDVY
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.62%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.50% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 10.92% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 19.08% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.91% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 21.10% | -4.89% |