PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.33%/yr vs 16.01%/yr for NACP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-8.32%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between DGRW and NACP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between DGRW and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и NACP

Секторы
DGRW
NACP

Технологии

32.1%
35.8%

Здравоохранение

12.8%
9.2%

Финансовые услуги

11.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Промышленность

9.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.6%

Энергетика

5.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.5%

Коммунальные услуги

0.2%
3.4%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

DGRW
32.1%
NACP
35.8%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
NACP
9.2%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
NACP
10.6%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
NACP
9.8%

Промышленность

DGRW
9.9%
NACP
8.7%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
NACP
11.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
NACP
3.6%

Энергетика

DGRW
5.0%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
NACP
1.5%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
NACP
3.4%

Недвижимость

DGRW

-

NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

DGRW vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.16

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.19

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.59

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

20.18

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.16

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DGRW и NACP

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-30.96%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.65%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-19.66%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-27.89%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.75%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.19%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и NACP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.49%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.34%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

11.13%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

14.02%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.47%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.69%

-2.48%

Сравнение комиссий DGRW и NACP

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и NACP

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and NACP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 12.33% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.55% for NACP.

DGRW is categorized as Dividend, while NACP is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Impact Shares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор