PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с FLJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 11.95%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%5.54%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between DGRW and FLJH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.58

The correlation between DGRW and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и FLJH

Секторы
DGRW
FLJH

Технологии

32.1%
19.4%

Здравоохранение

12.8%
5.5%

Финансовые услуги

11.3%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.0%

Промышленность

9.9%
25.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.0%

Энергетика

5.0%
0.9%

Сырьевые материалы

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

DGRW
32.1%
FLJH
19.4%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
FLJH
5.5%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
FLJH
15.8%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
FLJH
8.0%

Промышленность

DGRW
9.9%
FLJH
25.2%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
FLJH
12.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
FLJH
4.0%

Энергетика

DGRW
5.0%
FLJH
0.9%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
FLJH
4.4%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
FLJH
1.2%

Недвижимость

DGRW

-

FLJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

DGRW vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.46

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.35

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.20

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

16.28

-7.00

DGRW vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и FLJH

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-31.51%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.80%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-20.39%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-20.39%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.30%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.30%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.78%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и FLJH

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.41%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.20%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

14.09%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

18.44%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

18.61%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.84%

-3.61%

Сравнение комиссий DGRW и FLJH

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и FLJH

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and FLJH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (5.20%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 11.95% for DGRW. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.28% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while FLJH is Japan Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор