PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с FYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с FYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).

DGRS и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям FYT по среднегодовой доходности: 9.19% против 9.67% соответственно.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG

Сравнение комиссий DGRS и FYT

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSFYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.07

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.66

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

6.19

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.07

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между DGRS и FYT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и FYT

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FYT в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и FYT

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и FYT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-50.48%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.05%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.90%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-50.48%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.13%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.62%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и FYT

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеют волатильность 4.78% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.66%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.93%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.21%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.64%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

25.98%

-2.35%