Сравнение DGRE с VEXC
DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DGRE is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности DGRE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
DGRE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 35.37%
- 1 год
- 55.03%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.47%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 29.96% | 8.44% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between DGRE and VEXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DGRE
VEXC
Сравнение DGRE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.23 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и VEXC
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -12.42% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.97% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -2.22% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 18.84% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.84% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.84% | +0.80% |
Сравнение комиссий DGRE и VEXC
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и VEXC
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.20% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DGRE and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.
DGRE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для DGRE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор