Сравнение DGRE с VEXC
DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DGRE is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности DGRE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
DGRE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 22.57%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.29%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 22.57% | 8.48% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between DGRE and VEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DGRE
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGRE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRE и VEXC
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -12.42% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -5.52% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -2.37% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 20.12% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.12% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 20.12% | -0.25% |
Сравнение комиссий DGRE и VEXC
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и VEXC
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.35% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DGRE and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.
VEXC has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.35% for DGRE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для DGRE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор