PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и FTSD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 7.51% против 2.06% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Сравнение комиссий DGRE и FTSD

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.


Доходность на риск

DGRE vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.40

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

5.07

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

23.06

-10.57

DGRE vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.32

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.04

-0.80

Корреляция

Корреляция между DGRE и FTSD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и FTSD

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FTSD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и FTSD

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и FTSD.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-5.32%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-0.93%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-5.08%

-29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-5.32%

-31.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-0.07%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-0.61%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.20%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и FTSD

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

0.53%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

0.87%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

1.96%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

1.83%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

1.79%

+17.65%