Сравнение DGRE с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
DGRE и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | -5.48% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.90%.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и EVLU
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
DGRE vs. EVLU — Ранг доходности на риск
DGRE
EVLU
Сравнение DGRE c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.94 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.57 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.96 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 10.82 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.50 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и EVLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и EVLU
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EVLU в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и EVLU
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -17.17% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.13% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -9.91% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -3.60% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.59% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и EVLU
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 8.15% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 14.08% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.75% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.02% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.02% | +0.42% |