PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRE показывает доходность 31.30%, а EMOP немного выше – 32.56%.

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и EMOP

2026 (YTD)2025
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%18.60%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between DGRE and EMOP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов DGRE и EMOP

Секторы
DGRE
EMOP

Технологии

38.6%
30.3%

Финансовые услуги

11.8%
24.0%

Промышленность

7.8%
8.1%

Сырьевые материалы

4.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.8%

Здравоохранение

2.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.4%

Энергетика

1.1%
2.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
12.3%

Недвижимость

0.3%
2.3%

Технологии

DGRE
38.6%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
EMOP
24.0%

Промышленность

DGRE
7.8%
EMOP
8.1%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
EMOP
7.0%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
EMOP
7.8%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
EMOP
1.6%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
EMOP
1.4%

Энергетика

DGRE
1.1%
EMOP
2.6%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
EMOP
2.8%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
EMOP
12.3%

Недвижимость

DGRE
0.3%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

DGRE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.93

-2.61

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EMOP

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-12.88%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.72%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-1.90%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

19.85%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

19.85%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.85%

-0.21%

Сравнение комиссий DGRE и EMOP

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EMOP

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and EMOP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DGRE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: WisdomTree and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор