PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EMOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, DGRE returned 46.05% vs 39.61% for EMOP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 23.98%.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

EMOP

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
12.54%
С начала года
23.98%
1 год
39.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

EMOP

AB Emerging Markets Opportunities ETF
$2.89M$2.78M$4.59M

Сравнение доходности по годам DGRE и EMOP

2026 (YTD)2025
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%18.82%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		23.98%16.48%

Correlation

The correlation between DGRE and EMOP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between DGRE and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и EMOP

Секторы
DGRE
EMOP

Технологии

38.6%
37.8%

Финансовые услуги

11.8%
18.5%

Промышленность

8.0%
6.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Здравоохранение

2.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.7%

Энергетика

1.1%
8.1%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.2%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Технологии

DGRE
38.6%
EMOP
37.8%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
EMOP
18.5%

Промышленность

DGRE
8.0%
EMOP
6.8%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
EMOP
1.6%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
EMOP
3.4%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
EMOP
8.7%

Энергетика

DGRE
1.1%
EMOP
8.1%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
EMOP
2.8%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
EMOP
4.2%

Недвижимость

DGRE
0.3%
EMOP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с LRGCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEM

Доходность на риск

DGRE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.70

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.26

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.05

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

9.32

+1.21

DGRE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EMOP

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EMOP в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-13.05%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.05%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.20%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-2.52%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.26%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EMOP

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеют волатильность 8.56% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

21.12%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

23.40%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

22.43%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.43%

-2.43%

Сравнение комиссий DGRE и EMOP

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EMOP

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности EMOP в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.19%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGRE and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMOP has higher volatility (8.61%) compared to DGRE (8.56%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs EMOP's -13.05%.

On 1-year performance, DGRE leads with 46.05% vs 39.61% for EMOP. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRE has performed better with a 46.05% return vs 39.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.19% for EMOP.

DGRE is categorized as Quality Factor, while EMOP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.70% for EMOP.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор