PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRA.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both exchange-traded funds - DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRA.L returned 11.70%/yr vs 14.85%/yr for XFRM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DGRA.L charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 36.57%.

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRA.L и XFRM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%

Correlation

The correlation between DGRA.L and XFRM.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.21

The correlation between DGRA.L and XFRM.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

DGRA.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.54

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.96

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

6.22

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

14.95

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.54

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.14

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и XFRM.L

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRA.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-56.89%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.26%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-12.77%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-33.87%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.72%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-30.77%

+27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.86%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 2.43%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRA.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.86%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

20.44%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

22.66%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

20.93%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.45%

-3.53%

Сравнение комиссий DGRA.L и XFRM.L

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и XFRM.L

Ни DGRA.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGRA.L and XFRM.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

DGRA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XFRM.L is Commodities. DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.33% for DGRA.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор