Сравнение DGOC с QMAR
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DGOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.34%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGOC и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.34% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DGOC and QMAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DGOC
QMAR
Сравнение DGOC c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.88 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и QMAR
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -19.83% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.70% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.28% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 6.28% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 13.98% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 13.86% | -9.16% |
Сравнение комиссий DGOC и QMAR
DGOC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и QMAR
Ни DGOC, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and QMAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGOC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGOC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
DGOC and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGOC is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор