Сравнение DGLO с PSCX
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.69%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам DGLO и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.69% | 5.71% |
Correlation
The correlation between DGLO and PSCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. PSCX — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCX
Сравнение DGLO c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и PSCX
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -10.20% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.23% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.83% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 5.63% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.12% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 6.94% | +8.16% |
Сравнение комиссий DGLO и PSCX
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и PSCX
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and PSCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for PSCX.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор