PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		-0.74%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.

DGLIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.29%
1 год
19.64%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFIEXDGLIX с DFIVX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий DGLIX и MFWIX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio

Доходность на риск

DGLIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.26

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между DGLIX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и MFWIX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.67%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и MFWIX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-33.01%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.85%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-20.22%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-6.50%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.83%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.74%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и MFWIX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.04%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

5.25%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

8.85%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

9.09%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

9.60%

+8.79%