Сравнение DGLIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.88% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.
DGLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и GLIFX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
DGLIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
DGLIX
GLIFX
Сравнение DGLIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.28 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.90 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.78 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 11.41 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.28 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.15 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и GLIFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и GLIFX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.63% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и GLIFX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -29.65% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.00% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -17.15% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.13% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.35% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.19% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и GLIFX
DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.77% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.40% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 10.73% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 10.71% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.25% | +5.15% |