Сравнение DGJA с NFTY
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. DGJA is actively managed, while NFTY is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам DGJA и NFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.04% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -5.65% |
Correlation
The correlation between DGJA and NFTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. NFTY — Ранг доходности на риск
DGJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFTY
Сравнение DGJA c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и NFTY
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -47.67% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.19% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -9.61% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 14.68% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 17.41% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 20.67% | -15.07% |
Сравнение комиссий DGJA и NFTY
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и NFTY
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.91% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and NFTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор