Сравнение DGJA с KAPR
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DGJA is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и KAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 8.87% |
Correlation
The correlation between DGJA and KAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DGJA
KAPR
Сравнение DGJA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.81 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и KAPR
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -16.91% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.37% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.91% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.69% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.76% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.64% | -5.76% |
Сравнение комиссий DGJA и KAPR
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и KAPR
Ни DGJA, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGJA and KAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
DGJA and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор