Сравнение DGJA с FTXL
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. DGJA is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 88.68%
- 6 месяцев
- 86.19%
- 1 год
- 181.61%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 65.98% |
Correlation
The correlation between DGJA and FTXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. FTXL — Ранг доходности на риск
DGJA
FTXL
Сравнение DGJA c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.88 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и FTXL
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -43.87% | +40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -12.53% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -10.56% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 37.58% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 36.33% | -30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 34.42% | -28.54% |
Сравнение комиссий DGJA и FTXL
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и FTXL
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and FTXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор