Сравнение DGJA с FBUF
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и FBUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 4.52% |
Correlation
The correlation between DGJA and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. FBUF — Ранг доходности на риск
DGJA
FBUF
Сравнение DGJA c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и FBUF
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -11.09% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.98% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.37% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 7.76% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 9.63% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 9.63% | -3.75% |
Сравнение комиссий DGJA и FBUF
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и FBUF
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.64% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DGJA and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DGJA.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор