PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGJA с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGJA и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DGJA

1 день
-0.49%
1 месяц
0.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBUF

1 день
-1.97%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGJA и FBUF


Correlation

The correlation between DGJA and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

DGJA vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGJA

FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGJA c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGJA vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGJAFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.35

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DGJA и FBUF

Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и FBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGJAFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-11.09%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.98%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.37%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGJA и FBUF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGJAFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

7.76%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

9.63%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

9.63%

-3.75%

Сравнение комиссий DGJA и FBUF

DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGJA и FBUF

DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


ПозицияTTM20252024
DGJA
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January
0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
0.64%0.64%0.54%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, DGJA and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.

FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DGJA.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.48% for FBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGJA и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор