PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с FSRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGITX с FSRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGITX (DGI Balanced Fund) and FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, DGITX returned 3.84%/yr vs 5.96%/yr for FSRTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGITX charges 1.40%/yr vs 0.95%/yr for FSRTX.

Доходность

Сравнение доходности DGITX и FSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у FSRTX с доходностью 8.53%.

DGITX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.23%
1 год
16.34%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

FSRTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.80%
1 год
16.10%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.96%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGITX и FSRTX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		6.06%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		8.53%10.08%5.57%4.33%-3.58%5.25%

Correlation

The correlation between DGITX and FSRTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between DGITX and FSRTX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с TSAIXDGITX с VOODGITX с BERIXDGITX с CONWXDGITX с CSTAXDGITX с SICIXDGITX с PALDX
Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с SICIXFSRTX с FSRKXFSRTX с FRGAXFSRTX с FCSRXFSRTX с AVEFXFSRTX с STDAXFSRTX с CSTAX

Доходность на риск

DGITX vs. FSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c FSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXFSRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.47

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.84

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

7.93

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

31.09

-19.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. FSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FSRTX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и FSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXFSRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.47

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DGITX и FSRTX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки FSRTX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и FSRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGITXFSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-33.57%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-2.06%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.95%

-5.87%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-12.89%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.83%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.42%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.52%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и FSRTX

DGI Balanced Fund (DGITX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что DGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGITXFSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.31%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.70%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.69%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

6.91%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.73%

+2.73%

Сравнение комиссий DGITX и FSRTX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSRTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и FSRTX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FSRTX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGITX
DGI Balanced Fund		1.10%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.89%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DGITX and FSRTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGITX has higher volatility (2.52%) compared to FSRTX (1.31%). In terms of maximum drawdown, DGITX dropped -18.45% vs FSRTX's -33.57%.

FSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGITX и FSRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор