- ISIN
- US3159128400
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 сент. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции FSRTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,344.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) показал доход в 8.65% с начала года и 16.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSRTX составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSRTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 2.74% | -0.32% | 2.28% | -0.21% | 0.42% | 8.65% | ||||||
| 2025 | 1.79% | 0.70% | 0.58% | -1.70% | 1.07% | 1.52% | 0.33% | 2.09% | 1.25% | 0.33% | 1.37% | 0.36% | 10.08% |
| 2024 | -0.60% | 0.12% | 2.30% | -0.56% | 2.28% | -0.23% | 1.26% | 0.70% | 1.75% | -0.87% | 1.29% | -1.89% | 5.57% |
| 2023 | 3.23% | -2.43% | -0.12% | 0.65% | -3.09% | 2.57% | 2.53% | -0.71% | -1.43% | -1.51% | 2.49% | 2.32% | 4.33% |
| 2022 | 0.00% | 0.97% | 3.51% | -1.30% | -0.52% | -6.72% | 4.46% | -0.76% | -6.46% | 2.91% | 2.98% | -1.98% | -3.58% |
| 2021 | 0.59% | 2.23% | 0.46% | 3.71% | 1.32% | 1.09% | 1.72% | 0.21% | -0.11% | 2.52% | -1.83% | 2.71% | 15.50% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.23, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2005.
- This fund participated in 40.95% of S&P 500 Index downside but only 33.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 33.99%
- Участие в снижении
- 40.95%
Комиссия
Комиссия FSRTX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSRTX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 2.93 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.49 | 13.52 | +17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.39 | $0.38 | $0.42 | $0.59 | $0.48 | $0.17 | $0.24 | $0.71 | $0.21 | $0.18 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.44% | 4.56% | 5.05% | 7.07% | 5.14% | 2.02% | 2.81% | 9.10% | 2.32% | 2.06% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.09 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.07 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.57%март 2009 г. | 8mo 5d | 1y 7mo | 2y 3moиюль 2008 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -19.88%март 2020 г. | 2mo 16d | 7mo 28d | 10mo 14dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.75%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 3y 2mo | 4y 9moиюнь 2014 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.89%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.11%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 26d | 9moмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| FSRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -56.78% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -9.10% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -18.90% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -25.43% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.88% | -33.92% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.72% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSRTX
Добавьте Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSRTX