PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRTX с EVFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRTX с EVFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) and EVFTX (E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FSRTX returned 6.09%/yr vs 5.02%/yr for EVFTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRTX charges 0.95%/yr vs 1.19%/yr for EVFTX.

Доходность

Сравнение доходности FSRTX и EVFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRTX показывает доходность 8.65%, а EVFTX немного ниже – 8.38%.

FSRTX

1 день
0.32%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.35%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.09%
10 лет*
5.48%

EVFTX

1 день
0.33%
1 месяц
3.45%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.80%
3 года*
10.96%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRTX и EVFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		8.65%10.08%5.57%4.33%-3.58%15.50%3.49%10.24%-4.26%4.02%
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		8.38%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%

Correlation

The correlation between FSRTX and EVFTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FSRTX and EVFTX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с SICIXFSRTX с FSRKXFSRTX с FCSRXFSRTX с FRGAXFSRTX с AVEFXFSRTX с STDAXFSRTX с CSTAX
Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVVCXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVGRXEVFTX с BERIX

Доходность на риск

FSRTX vs. EVFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRTX c EVFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRTXEVFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.34

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.37

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

3.06

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.49

13.47

+18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRTX vs. EVFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRTX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа EVFTX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRTX и EVFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRTXEVFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.34

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FSRTX и EVFTX

Максимальная просадка FSRTX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки EVFTX в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRTX и EVFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRTXEVFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-24.47%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-5.94%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-9.34%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-16.06%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.10%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.35%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRTX и EVFTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) составляет 1.31%, в то время как у E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FSRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRTXEVFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.70%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

6.55%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

7.80%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.56%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

8.82%

-2.09%

Сравнение комиссий FSRTX и EVFTX

FSRTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EVFTX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRTX и EVFTX

Дивидендная доходность FSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности EVFTX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.24%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.88%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%

Часто задаваемые вопросы

FSRTX and EVFTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVFTX has higher volatility (2.70%) compared to FSRTX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FSRTX dropped -33.57% vs EVFTX's -24.47%.

FSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRTX и EVFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор