PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIT.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIT.L с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

DGIT.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%0.76%16.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.19%12.17%27.77%47.12%-24.56%28.63%44.26%33.67%5.80%21.19%
Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.14%.

DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.22%
1 год
19.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.90%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS Acc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DGIT.L:
DGIT.L с DGTL.LDGIT.L с NASD.LDGIT.L с SMGB.LDGIT.L с KROG.LDGIT.L с XLKQ.LDGIT.L с ECOG.LDGIT.L с IITU.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий DGIT.L и QQQ

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

DGIT.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIT.LQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.87

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.38

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.75

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

4.91

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIT.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIT.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.87

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.44

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и QQQ

DGIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и QQQ

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIT.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-82.97%

+45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-12.62%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-35.12%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-7.86%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-32.99%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.44%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и QQQ

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIT.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.64%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.47%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.92%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.17%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

22.22%

-3.21%