PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%0.76%16.58%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-7.67%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%.


DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*

XLKQ.L

1 день
2.98%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-5.59%
1 год
27.35%
3 года*
25.65%
5 лет*
19.64%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий DGIT.L и XLKQ.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.


Доходность на риск

DGIT.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.17

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.72

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.59

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

4.30

-5.32

DGIT.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.17

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.90

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.19

-0.81

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и XLKQ.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и XLKQ.L

Ни DGIT.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и XLKQ.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGIT.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-28.74%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-16.76%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-28.74%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-13.73%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-5.08%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

6.21%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGIT.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.24%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.59%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

23.32%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.93%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

21.55%

-2.54%