Сравнение DGIT.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
DGIT.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIT.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -11.94% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | 2.05% | 37.30% | 20.58% | 0.76% | 16.58% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.67% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 23.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIT.L и XLKQ.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
DGIT.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
XLKQ.L
Сравнение DGIT.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.17 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.72 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.59 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.30 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.17 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.19 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DGIT.L и XLKQ.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и XLKQ.L
Ни DGIT.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и XLKQ.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -28.74% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -16.76% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -28.74% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -13.73% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -5.08% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 6.21% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.24% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.59% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.32% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.93% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.55% | -2.54% |