PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIT.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIT.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

DGIT.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%0.76%16.58%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-7.60%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.

DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DGIT.L:
DGIT.L с DGTL.LDGIT.L с NASD.LDGIT.L с QQQDGIT.L с SMGB.LDGIT.L с GXLK.LDGIT.L с XLKQ.LDGIT.L с KROG.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий DGIT.L и IITU.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DGIT.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIT.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.10

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.62

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.51

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

4.03

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIT.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIT.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.10

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.86

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.09

-0.71

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и IITU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и IITU.L

Ни DGIT.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и IITU.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIT.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-28.03%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-16.76%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-28.03%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-13.74%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-5.17%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

6.26%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIT.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.29%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.91%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

23.56%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.82%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

21.23%

-2.22%