Сравнение DGIT.L с KROG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L).
DGIT.L и KROG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. KROG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и KROG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIT.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -11.94% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -15.89% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 14.77% | 0.36% | -6.89% | -26.89% | -14.07% |
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 14.77%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- -7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIT.L и KROG.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KROG.L в 0.50%.
Доходность на риск
DGIT.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
KROG.L
Сравнение DGIT.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.72 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.12 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.60 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.47 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.72 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.47 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DGIT.L и KROG.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и KROG.L
Ни DGIT.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и KROG.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и KROG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIT.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -51.38% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -9.85% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -38.96% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -34.20% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.79% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и KROG.L
Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.79% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.74% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.21% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.56% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.56% | -0.55% |