PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с DGTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и DGTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и DGTL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%0.76%16.58%
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-11.98%-3.52%25.24%26.17%-28.86%1.60%35.88%22.09%0.60%16.74%
Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как DGTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGTL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGIT.L показывает доходность -11.94%, а DGTL.L немного ниже – -11.98%.


DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*

DGTL.L

1 день
2.38%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-16.22%
1 год
-7.59%
3 года*
7.18%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

iShares Digitalisation UCITS Acc

Сравнение комиссий DGIT.L и DGTL.L

И DGIT.L, и DGTL.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

DGIT.L vs. DGTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c DGTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LDGTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.39

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

-0.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.35

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.90

-0.11

DGIT.L vs. DGTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGTL.L равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и DGTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LDGTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и DGTL.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и DGTL.L

Ни DGIT.L, ни DGTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и DGTL.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке DGTL.L в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и DGTL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGIT.LDGTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-46.85%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-23.84%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-46.85%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-20.47%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-12.95%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

8.97%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и DGTL.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGIT.LDGTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.28%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.07%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.42%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.47%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

20.22%

-1.21%