Сравнение DGIT.L с DGTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L).
DGIT.L и DGTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. DGTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и DGTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIT.L и DGTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -11.94% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | 2.05% | 37.30% | 20.58% | 0.76% | 16.58% |
DGTL.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -11.98% | -3.52% | 25.24% | 26.17% | -28.86% | 1.60% | 35.88% | 22.09% | 0.60% | 16.74% |
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как DGTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGTL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGIT.L показывает доходность -11.94%, а DGTL.L немного ниже – -11.98%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- —
DGTL.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIT.L и DGTL.L
И DGIT.L, и DGTL.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
DGIT.L vs. DGTL.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
DGTL.L
Сравнение DGIT.L c DGTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | DGTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.39 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.35 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.90 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | DGTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGIT.L и DGTL.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и DGTL.L
Ни DGIT.L, ни DGTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и DGTL.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке DGTL.L в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и DGTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIT.L | DGTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -46.85% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -23.84% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -46.85% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -20.47% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -12.95% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 8.97% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и DGTL.L
Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | DGTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.28% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.07% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.42% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.47% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.22% | -1.21% |