Сравнение DGIN с PIT
DGIN (VanEck Digital India ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. DGIN is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.46%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
DGIN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -16.67%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -13.97% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -1.01% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between DGIN and PIT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between DGIN and PIT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. PIT — Ранг доходности на риск
DGIN
PIT
Сравнение DGIN c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.62 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.88 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и PIT
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -15.19% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -15.19% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -15.19% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -15.19% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -4.08% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 3.66% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и PIT
VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.72% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 19.40% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 21.66% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.50% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.50% | +1.44% |
Сравнение комиссий DGIN и PIT
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и PIT
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.21% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and PIT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIN has higher volatility (5.91%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 5.46% for DGIN. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.21% for DGIN.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор