PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 4.75%/yr for INDA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -11.16%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и INDA

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-6.41%

Correlation

The correlation between DGIN and INDA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between DGIN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и INDA

Секторы
DGIN
INDA

Коммуникационные услуги

29.9%
4.7%

Технологии

23.0%
8.3%

Финансовые услуги

21.1%
28.4%

Потребительский циклический сектор

16.8%
12.5%

Энергетика

7.9%
9.5%

Промышленность

1.4%
10.3%

Здравоохранение

0.9%
6.2%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
INDA
4.7%

Технологии

DGIN
23.0%
INDA
8.3%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
INDA
28.4%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
INDA
12.5%

Энергетика

DGIN
7.9%
INDA
9.5%

Промышленность

DGIN
1.4%
INDA
10.3%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
INDA
6.2%

Сырьевые материалы

DGIN

-

INDA
8.0%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

INDA
6.2%

Недвижимость

DGIN

-

INDA
1.4%

Коммунальные услуги

DGIN

-

INDA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

DGIN vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGININDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-1.01

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.89

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.59

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.41

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGININDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INDA

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGININDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-45.07%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-18.69%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.72%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-18.30%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-9.57%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

7.76%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INDA

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGININDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.34%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

12.72%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.71%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.38%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.12%

-2.22%

Сравнение комиссий DGIN и INDA

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INDA

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and INDA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to INDA (5.34%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs INDA's -45.07%.

On 3-year performance, DGIN leads with 5.31% vs 4.75% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGIN has performed better with a 5.31% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for INDA.

DGIN tracks MVIS Digital India, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.69% for INDA.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор