PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с FLKR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 4.00%/yr vs 37.46%/yr for FLKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 66.39%.

DGIN

1 день
0.05%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-10.79%
С начала года
-12.47%
1 год
-15.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
-0.52%
1 месяц
-20.11%
6 месяцев
45.07%
С начала года
66.39%
1 год
123.26%
3 года*
37.46%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и FLKR

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.47%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		66.39%91.91%-18.84%19.16%-22.63%

Correlation

The correlation between DGIN and FLKR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.42

The correlation between DGIN and FLKR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGIN и FLKR

Секторы
DGIN
FLKR

Коммуникационные услуги

31.4%
2.0%

Технологии

23.9%
62.9%

Финансовые услуги

20.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.3%

Энергетика

7.1%
0.7%

Промышленность

1.3%
14.6%

Здравоохранение

0.9%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
FLKR
2.0%

Технологии

DGIN
23.9%
FLKR
62.9%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
FLKR
7.4%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
FLKR
6.3%

Энергетика

DGIN
7.1%
FLKR
0.7%

Промышленность

DGIN
1.3%
FLKR
14.6%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
FLKR
2.4%

Сырьевые материалы

DGIN

-

FLKR
1.9%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

FLKR
1.4%

Недвижимость

DGIN

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

DGIN vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.44

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.70

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.73

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

15.40

-16.52

DGIN vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и FLKR

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-50.06%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-26.19%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.39%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-26.19%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-21.94%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

8.03%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и FLKR

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.44%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

22.89%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

48.05%

-32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

50.92%

-32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

31.36%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

29.33%

-10.47%

Сравнение комиссий DGIN и FLKR

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и FLKR

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FLKR в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.77%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and FLKR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.89%) compared to DGIN (4.44%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs FLKR's -50.06%.

On 3-year performance, FLKR leads with 37.46% vs 4.00% for DGIN. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLKR has performed better with a 37.46% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

FLKR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.17% for DGIN.

DGIN is categorized as India Equities, while FLKR is South Korea Equities. DGIN tracks MVIS Digital India, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор