Сравнение DGIFX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции DGIFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 11.09% против 16.19% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и WWWEX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
DGIFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
DGIFX
WWWEX
Сравнение DGIFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 1.42 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и WWWEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и WWWEX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и WWWEX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -82.60% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.14% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -26.94% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -36.00% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -7.95% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -41.54% | +35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.88% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и WWWEX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 6.13% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.99% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 14.24% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.32% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 19.91% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.12% | -0.52% |